실전 추세 투자법 책을 읽고서
최대 리스크 관리를 어떻게 할지
감을 잡을 수 있었다
트레이딩 자금의 1%를 1유닛 트레이딩 당 갖는 최대 리스크라고 하자
최대 리스크는 다음과 같은 규칙으로 갖는다
한 시점에 동시에 트레이딩 할 수 있는 최대 유닛 수를 제어한다
1. 동일 종목은 4유닛 까지 (리스크 4%)
같은 종목으로는 최대 4% 리스크를 진다
2. 상관관계가 높은 종목은 6 유닛까지 (리스크 6%)
원유, 가솔린과 같은 상관관계 높은 종목은 합쳐서 최대 6% 리스크를 진다
상관관계가 높다 = 상관계수가 0.8 이상
3. 상관관계가 있는 종목은 10 유닛까지 (리스크 10%)
상관계수가 있다 = 상관계수가 0.6 ~ 0.8
상관관계가 있는 종목 끼리는 합해서 최대 10% 리스크를 진다
상관관계 구하는 법
KRX 정보데이터시스템 을 이용한다
적용 예시
종목: A, B
A와 B는 상관계수가 높음
1 - A 종목 매수
2 - A 종목 매수
3 - A 종목 매수
4 - A 종목 매수
5 - A 종목 매수 => 실패 (동일 종목 4유닛 까지)
6. B 종목 매수
7. B 종목 매수
8. B 종목 매수 => 실패 (상관계수가 높은 종목은 6유닛 까지)
궁극적 목적
파산하지 않기
현재 내가 어느 정도 리스크를 지고 가는지 알고 있기